Bollinger bands normalverteilung

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Sie müssen verstehen, nur die Theorie, wie Standardabweichung stellt den Bereich für eine Streuung der Preise, wenn auf dem gleitenden Durchschnitt verglichen, und wie diese Informationen genutzt werden kaufen, um zu bestimmen und zu verkaufen Kanäle in der Tabelle. Kanäle kaufen und verkaufen Der Bereich zwischen der gleitenden mittleren Linie und jedem Band erzeugt einen Bereich oder Kanal. Der Bereich über dem gleitenden Durchschnitt wird als der Kauf-Kanal als Punkt in diesem Bereich angezeigt Raten bleiben höher als der gleitende Durchschnitt und schlagen Aufwärtstrend. Im Gegensatz dazu Raten Stelle unter den gleitenden Durchschnitt fallen, sind in der Verkaufskanal als der Kassakurs ist schneller als der gleitende Durchschnitt rückläufigen was darauf hindeutet, dass der Wechselkurs Abwärtsdynamik hat. Im folgenden Beispiel setzte sich die Rate nach oben durch den Kauf Kanal, bis der Woche vom 1. März bis Trend, bei dem es sich zurückzuziehen begann, näher an der durchschnittlichen Rate Linie bewegt. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass die durchschnittliche Rate und der Kassakurs konvergierenden sind, was bedeutet, dass sich der Trend an Dynamik verlangsamt und eine Umkehr führen könnte. Wenn Sie die Spotraten über oder unter den Bands fallen, wird es bezeichnet als die Bänder zu brechen und dieses Ereignis seine eigene Bedeutung hat, die später auch zu diskutieren. Beispiel Bollinger Band chartBollinger Bands Ein weiterer sehr wichtiger Indikator, obwohl nicht ein stochastischer, heißt Bollinger Bands. Benannt für ihren Erfinder, technischer Analytiker John Bollinger, der sie 1982 erfand, sind Bollinger Bänder Indikatoren der Volatilität schnelle Bewegung, die häufig ein Vorspiel zur Tendenzänderung ist. Bollinger-Bänder werden auf einer bestimmten Preisliste platziert. Sie bestehen aus einem gleitenden Durchschnitt basierend auf dem Preis, zusammen mit oberen und unteren Bands, die Preisgestaltung Kanäle zu definieren. Die besten Forex Broker Trading-Plattformen Wie immer, sind Sie nicht verpflichtet, diese Berechnungen zu machen, wie Ihre Forex-Plattform wird die Bollinger Bands auf der Karte für Sie platzieren. Aber Sie sollten verstehen, wie sie funktionieren. Wie Sie wissen, ist die Arbeit mit gleitenden Durchschnitten ein grundlegendes Konzept in der technischen Analyse von Forex-Händlern. Bollinger stellte die Idee der Verwendung von Standardabweichung zusammen mit gleitenden Durchschnitten vor. Standardabweichung misst die Variabilität oder Streuung um einen Durchschnitt. Die Standardabweichung ist auch ein Maß für die Volatilität. Allgemein gesprochen ist Dispersion die Differenz zwischen dem Istwert und dem Mittelwert. Per Definition weist eine Standardabweichung etwa 68 aller Datenpunkte von dem Mittelwert in einem sogenannten Normalverteilungsmuster bezeichnet wird, während die zwei Standardabweichungen etwa 95 aller Datenpunkte umfassen. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Bollinger-Bänder zeigen die Verbreitung der Raten im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt, so dass Kauf - und Verkaufskanäle entstehen. Der Bereich zwischen der gleitenden mittleren Linie und jedem Band erzeugt einen Bereich oder Kanal. Der Bereich über dem gleitenden Durchschnitt wird als der Kauf-Kanal als Punkt in diesem Bereich angezeigt Raten bleiben höher als der gleitende Durchschnitt und schlagen Aufwärtstrend. Der Verkaufskanal entsteht, wenn die Kassakurse unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Da der Kassakurs rascher abfällt als der gleitende Durchschnitt, deutet er darauf hin, dass der Wechselkurs abwärts gerichtet ist. Verschiebungen über oder unter die Bänder sind keine Signale an sich. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bänder berühren oder übersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und überkauft Bedingungen können in einem starken Aufwärtstrend zu verlängern. Ebenso können Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Es ist wichtig zu lernen, Bollinger Bands in Kombination mit Muster Beobachtung und andere Indikatoren zu verwenden. Auf diese Weise sind sie eine starke Hilfe für trading. Bollinger Bands Features Trading-Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte, die dem technisch fundierten Investor zur Verfügung stehen, aber sie geben nicht, wie allgemein angenommen wird, absolute Kauf - und Verkaufssignale, die auf dem Preis beruhen, der die Bänder berührt. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee des Handels Bands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab um eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Um die Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen über und unter einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hoher niedriger Abschluss) / 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) / 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die zehntägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Aufstieg von einer Unterseite bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handelsbands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen das Jahr 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Die Kombination von RSI, der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz / Divergenz (MACD) und der Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle aus den Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies jedoch nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands geholt. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bänder können bei der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. zu definieren / zu klären. Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markt / Aufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess beseitigt werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern Bandbreite beträgt das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Bands: Einleitung Vor Jahren, als ich zum ersten Mal über Bollinger Bands lief. Ich dachte, sie waren ziemlich ordentlich. Aktienkurse, die zwischen zwei Kurven hüpfen, die U pper - und L outergrenzen der Band und. Erinnere mich. Bollinger Bands Wir betrachten die letzten n Aktienkurse P 1. P 2. P n (wobei P n der heutige Preis ist, und wobei P 0 der Preis n Tage zuvor ist) und wir berechnen ihren Durchschnitt P av. Und ihre Standardabweichung, SD. Dann stellen wir jeden Tag zwei Punkte dar: a U P av k SD b L P av - k SD Diese Punkte verfolgen zwei Kurven und wir sehen den aktuellen Aktienkurs zwischen den beiden Kurven U und L. Wie in Abbildung 1. Also, was sind n und k Sie können alles auswählen. Aber gut wählen n 20 Tage und k 2 Standardabweichungen. Also kaufen Sie bei L und verkaufen bei U Ich habe nicht sagen, dass Also, was sagst du, ich will nur auf Bollinger Bands, wiedersehen, weil, obwohl man oft die SD (oder Volatilität) der Aktienrenditen berechnet. Seine seltsam, um die SD der Aktienkurse zu sehen und. Wie bei Bolli Bands ja, wie bei Bollinger Bands. Wir haben auf einmal versucht, eine Beziehung zwischen den statistischen Eigenschaften der Renditen und der Preise zu finden. Hier . Was wir jetzt tun wollen, ist zu untersuchen, weshalb man erwarten würde, dass die Aktienkurse zwischen U und L oszillieren. Wenn wir die SD der täglichen Renditen betrachten. Wir nehmen oft an, dass sie eine Normalverteilung haben. In welchem ​​Fall seine unwahrscheinlich, dass die Rückkehr wird zu weit von der mittleren Rückkehr zu liegen. Tatsächlich würden wir erwarten, dass die meisten Renditen innerhalb von 2 Standardabweichungen der mittleren Rendite liegen. In der Tat, wenn sie normal verteilt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen innerhalb von zwei SDs des Mittelwerts liegen, gleich X. Wenn wir die Preise betrachten. Erwarten wir auch, dass sie (meistens) innerhalb von 2 Standardabweichungen des mittleren Preises P av liegen. Thatd sein wie Wahl k 2, eh genau Wenn der heutige Preis größer als U oder kleiner als L ist. Dann seine Außenseite, dass 2 S Band zentriert auf P av. So dass wir erwarten können, dass der Preis von morgen zur Band zurückkehrt. Das sagt etwas über morgen Preis, eh Und die letzten n 20 Preise sind normalerweise verteilt Was tun Sie thnk Huh Youre fragen mich Das war eine rhetorische Frage. Kann ich nur zum Endergebnis gehen. Huh sicher. Klicken Sie hier für die Verteilung der Aktienkurse. Angenommen, in den letzten n Tagen sind die täglichen Gain Faktoren g 1. G 2. G 3. Gn Gain Faktoren Ja, wenn ein Aktienkurs von P zu Pg an einem Tag geht, dann ist g der Gain Faktor für diesen Tag. Zum Beispiel entspricht g 1.056 einer täglichen Rendite von 5.6. So heres die Frage: Wir haben die folgenden: Ergebnisse Der Preis vor n Tagen ist als P 0 gegeben. Die täglichen Gainfaktoren, g, haben Meang M und Varianceg Var S 2. Diese werden aus historischen Daten bestimmt und werden als unabhängig angenommen. Der n-tägliche Verstärkungsfaktor G n P n / P 0 g 1 g 2 g 3. G n hat: M MeanG n Meang 1 Meang 2. Mean n M n der Mittelwert eines Produkts Produkt der Mittel S 2 VarianceG n (M 2 S 2) n - M 2n Sehen Sie nun, dass die gs logarithmisch verteilt sind. Lognormal Ich dachte, Sie wollten Normal Gut, seine gängige Praxis, tägliche Gewinne (oder in unserem Fall, Gewinne Faktoren) zu beachten, um lognormally verteilt werden. Außerdem macht es die Mathematik einfacher. In jedem Fall, wenn g eine lognormal Verteilung hat, dann g y, wobei y log (g) eine Normalverteilung hat. Das ist die Definition von Lognormal Da die ys unabhängig sind Normal verteilte Zahlen, ihre Summe ist auch Normal verteilt. Damit ist log (G n) Normalverteilt, daher ist G n selbst lognormal verteilt. Denken Sie daran, was es bedeutet, zu sagen, dass F (x) die kumulative Verteilung für eine Variable Y ist: Es bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewähltes Y kleiner als einige x ist, F (x) ist (wie in Abbildung 2). Also, für jede x und n zufällige gs, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass G n g 1 g 2 g 3. G n Abbildung 2 Wie aber gesagt, ist G n lognorm verteilt, so ist Y log (G n) normalverteilt. Angenommen, wir nennen N u, Mean, SD die kumulative Normalverteilungsfunktion mit vorgeschriebenem Mittelwert und Standardabweichung. Dann hat log (G n) eine kumulative Verteilung, die durch N u, Mean, SD beschrieben ist, wobei Mean und SD die mittlere und Standardabweichung von log (G n) sind. Wir kennen den Mittelwert und SD von G n. Das Ergebnis 3. aber was ist mit log (G n) Gute Frage. In der Tat, für Lognormally verteilte G notheres eine Beziehung zwischen den Mitteln und Standardabweichungen. Wie folgt: Wenn M und S die mittlere und Standardabweichung von G n sind. Dann ist die mittlere und Standardabweichung des Logarithmus: M Meanlog (G n) log (M) - (1/2) S 2 S 2 Variancelog (G n) log (1 S 2 / M 2). Dass Gn lognorm verteilt ist. Da wir nun Etiketten für Mean und SD von log (G n) haben, können wir die kumulative Verteilung für log (G n) als: N u, M schreiben. S Wahrscheinlichkeit, dass der heutige Preis innerhalb eines Intervalls liegt, das auf den n-Tag zentriert ist Mittelwert: P av Beachten Sie, dass, wenn P 0 1.00, dann die Zahlen G 1. G 2. G 3. etc. . Sind nur die anschließenden Aktienkurse. Nun, das ist der Fall. Huh, was ist der Fall, dass P 0 1,00 so die Produkte G k g 1 g 2. G k sind die Aktienkurse. Nun Stick P 0 in unseren Formeln. später. Okay, wir haben den heutigen Preis P n g 1 g 2. G n lognorm verteilt mit einem bekannten Mittelwert und einer Varianz wie angegeben, ist Ergebnisse 5. Wenn die Zufallsvariable G eine lognormale Verteilung mit vorgegebenem Mittelwert und Abweichung hat, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass G Youre mich fragt, Das war eine rhetorische Frage. Jetzt achten. Wir waren schon einmal hier. Wenn G Was ist mit unseren Aktienkursen Ja, natürlich. Im sicher, dass Sie unser G. erkannt haben. Sein heutiger Aktienkurs G n. Vorausgesetzt, der Startpreis war P 0 1.00, n Tagen. In der Tat kennen wir die Mittel und SD, um in dieser Formel zu verwenden: M und S. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass G die Chancen des Seins in dieser Bollinger-Band ist. Was ist, wenn A die Wahrscheinlichkeit kleiner als U ist und B die Wahrscheinlichkeit kleiner als L ist. dann. Seine B - A, eh Eigentlich seine A - B wie in: N log (U), M. S) - N log (L), M. S) Hinweis: Denken Sie daran, dass über die Wahrscheinlichkeit, dass die n-Tage-Gain Factor liegt zwischen zwei Zahlen zu sprechen. Dont verwirren Gain Faktoren mit täglichen Renditen. In der Tat ist ein Gain Faktor 1 (tägliche Rendite). Das Mittel der Verstärkungsfaktoren, das ist M. Ist 1 größer als der Mittelwert der täglichen Renditen. Wenn der Mittelwert der täglichen Renditen 0,0123 (das ist 1,23), dann M 1,0123. Wann werden Sie einen anderen Startpreis einfügen. P & sub0 ;. Abgesehen von 1.00 Im Moment. Die in a und b angegebenen Zahlen U und L nehmen einen beliebigen P 0 - Wert an. Um die entsprechenden Zahlen für den Fall P 0 1,00 zu erzeugen, teilen wir jeweils U und L mit P 0 auf. Nehmen wir an, wir haben U und L durch P 0 geteilt. Nennen Sie diese U U / P 0 und L L / P 0. Okay Nun sprachen wir über den Fall, wo P 0 1,00 (wie wir oben). Wie wir oben gesehen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass GP n / P 0 Warum nicht geben Sie einfach das Ergebnis, okay Heres unser Endergebnis: Annehmen n zufälligen täglichen Gain Factors, die lognormally mit Mean M und Standardabweichung S dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis verteilt werden , P n. Liegt zwischen L und U ist gegeben durch: Es gibt eine Menge von farbigen Zahlen Sicher. Wir beginnen mit der M ean - und S tandardabweichung der täglichen Gainfaktoren, dann der M ean und S tandard Abweichung über n Tage dann unter der Annahme einer lognormalen Verteilung, der M ean und S tandard Abweichung des Logarithmus Denken Sie daran: die Wahrscheinlichkeit (in der Magic Formula) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gain Faktor (über n Tage) zwischen L / P 0 und U / P 0 liegt. Das ist das gleiche wie: ProbL / P 0 Haben Sie ein Beispiel Okay, gut betrachten GE in den letzten n 20 Tage und. Doesnt, dass Magic Formel für die nächsten n Tage arbeiten Okay können mit dem heutigen GE Preis beginnen (das ist unsere P 0). Gut aussehen 20 Tage in die Zukunft, um eine Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs zwischen L und U liegen wird. Aber wir müssen entscheiden, welche historischen Daten wir verwenden, um M ean und S tandard Deviation zu berechnen. Wie vielleicht die letzten 150 Tage oder vielleicht. Dont haben Sie eine Kalkulationstabelle Yeah, es gibt ein Bild. Wie Abbildung 3. Diese 27 Wahrscheinlichkeit. Glauben Sie wirklich, dass Natürlich Dont biete ich eine Geld-zurück-Garantie auf meine Kalkulationstafeln Zum Download der. ZIPd-Tabelle, RIGHT - Klick auf Abbildung 3 und Save Target. Taugt es etwas. Diese Wahrscheinlichkeit Okay, heres, was gut tun: Gut verwenden ein M ean und S tandard Abweichung auf der Grundlage der vergangenen D Tage (Beispiel D 150 Tage). Gut Anfang vor einem Jahr (das ist Dezember 2002) und Blick auf den Preis von GE-Lager zu diesem Zeitpunkt: Das ist unsere P 0. Wir schauen dann 20 Tage und schauen auf den Aktienkurs. Das ist P n für n 20. Dann sehen wir, ob der Aktienkurs P n 1,00 bis 3,00 höher als P 0 ist. Das heißt: L P 0 1 und U P 0 3. Wir wiederholen dies für jeden Tag von Dez / 02 bis Dez / 03. Dann sehen wir, wie oft der Aktienkurs in dem vorgeschriebenen Bereich liegen würde. Also werden U und L immer 1 und 3 höher als der Anfangspreis, rechts rechts, und n bleiben auf 20 Tage fixiert. Aber die Zauberformel Prozent hängt von Ihrem D ab. Rechts Ja, das bestimmt M und S. So gut tun dies für verschiedene Werte von D. Aber der tatsächliche Prozentsatz ändert sich nicht, recht Nr. Es hängt nur von den letzten Jahren tägliche Preise ab. Sie ändern sich nicht. Und Heres das Ergebnis für verschiedene Werte von D. Vorhersage n 20 Tage im Voraus: L P 0 1 und U P 0 3 So Sie überprüfen, um zu sehen, wenn der Preis, 20 Tage ist zwischen 1 und 3 höher als der aktuelle Preis. Nun, sahen, was die magische Formel sagt und was das eigentliche Ergebnis war, im vergangenen Jahr. Heres ein anderes Ergebnis für verschiedene U und L und n: Vorhersage n 30 Tage vor: L P 0 2 und U P 0 5 Das schaut 30 Tage in die Zukunft zu sehen, wenn der Preis um 2 bis 5 erhöht hat. Ja. Einige sind ziemlich mies, eh Ya gewinnen einige, ya verlieren einige. Forex Education Technische Analyse Construction Um den Aufbau des Indikators weiter zu verstehen, muss man das Konzept der Standardabweichung verstehen. Standardabweichung Standardabweichung ist ein statistisches Konzept. Sie stammt aus dem Begriff der Normalverteilung. Für Leute, die jemals einen Statistikkurs genommen haben, ist die Normalverteilung mit einer Glockenkurve verwandt. Um dieses Beispiel weiter zu nehmen, wenn ein Professor Noten auf einem ldquocurved Scalerdquo verteilt, verwendet er oder sie normale Verteilung. Die meisten Schüler fallen irgendwo in den mittleren Bereich und bekommen ein B. Es wird ein paar Studenten, die sehr schlecht und schlechte Noten, und diejenigen, die den Test erhalten Arsquos erhalten. Eine Standardabweichung von dem Mittelwert, entweder plus oder minus, wird 67,5 Prozent der Studentenrsquo-Scores enthalten. Zwei Standardabweichungen vom Mittelwert enthalten 95 Prozent der Scores. Es gibt nur 5 von Studenten, die die absolut besten und die absolut schlechtesten Partituren haben. Wie kann dies auf Devisenhandel beziehen Die Bollinger Bands indicatorrsquos Hauptfunktion ist die Volatilität zu messen. Was die oberen und unteren Grenzen der Bollinger-Bänder zu tun versuchen, besteht darin, mit zwei Standardabweichungen 95 Prozent der (möglichen) Schlusskurse zu beschränken. Dies geschieht durch Vergleich des aktuellen Schlusskurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Der Unterschied zwischen ihnen und damit die Volatilität des aktuellen Preises gegenüber dem gleitenden Durchschnitt wird die Standardabweichung erhöhen oder verringern. Wenn die Volatilität hoch ist oder die Preise weit weg von dem gleitenden Durchschnitt liegen, erhöhen sich die Bollinger-Bänder, um mehr mögliche Preise zu erhalten, die unter 95 des Mittelwerts liegen können. Standardabweichungsformel ist der mittlere Schlusskurs für N Perioden, wie durch eine gleitende Durchschnittslinie dargestellt. Ist der Schlusskurs an jedem Tag während N Perioden (dargestellt durch die Sigma Signalrsquos i). N ist der Zeitraum, der Standardwert ist 20 (kann in Tagen, Stunden, Wochen, Minuten) sein. Der Aufbau der Bollinger-Bänder ist recht einfach, wenn man versteht, was Standardabweichung ist. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt: wobei n die Periode ist.